Сравнение QCILIX с FSPWX
QCILIX (CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds - QCILIX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 1-10 Year Index while FSPWX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, QCILIX returned 5.23% vs 5.38% for FSPWX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QCILIX charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.
Доходность
Сравнение доходности QCILIX и FSPWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCILIX показывает доходность 1.79%, а FSPWX немного выше – 1.83%.
QCILIX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPWX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCILIX и FSPWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCILIX CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 | 1.79% | 7.47% | 0.00% |
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.83% | 6.76% | 0.31% |
Correlation
The correlation between QCILIX and FSPWX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between QCILIX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCILIX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск
QCILIX
FSPWX
Сравнение QCILIX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCILIX | FSPWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.67 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.48 | 8.19 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCILIX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.56 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 1.00 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок QCILIX и FSPWX
Максимальная просадка QCILIX за все время составила -2.14%, что меньше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCILIX и FSPWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCILIX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.14% | -3.84% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | -1.95% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.98% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.64% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCILIX и FSPWX
Текущая волатильность для CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что QCILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCILIX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.92% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 2.28% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 3.35% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.06% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.06% | -1.11% |
Сравнение комиссий QCILIX и FSPWX
QCILIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCILIX и FSPWX
QCILIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.76% | 4.19% | 0.69% |
QCILIX CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QCILIX and FSPWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSPWX has higher volatility (0.92%) compared to QCILIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, QCILIX dropped -2.14% vs FSPWX's -3.84%.
QCILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCILIX и FSPWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор