PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOC с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCOC с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCOC (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - QCOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. QCOC is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past year, QCOC returned 15.00% vs 30.71% for ROBT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCOC charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности QCOC и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOC показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

QCOC

1 день
-0.04%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.44%
1 год
15.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOC и ROBT

2026 (YTD)20252024
QCOC
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October		6.36%11.18%2.01%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%3.08%

Correlation

The correlation between QCOC and ROBT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between QCOC and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с QCOC:
QCOC с QMARQCOC с EAPRQCOC с PMJNQCOC с CPSPQCOC с CIBRQCOC с SMAXQCOC с KNG
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

QCOC vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOC
Ранг доходности на риск QCOC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOC c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCOCROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.32

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.88

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.42

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

4.09

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCOC vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOC на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOC и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCOCROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.32

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.35

+0.97

Просадки

Сравнение просадок QCOC и ROBT

Максимальная просадка QCOC за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOC и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOCROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-44.47%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-21.66%

+17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.73%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-15.97%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

7.53%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOC и ROBT

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) составляет 0.89%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что QCOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOCROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

6.46%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

17.51%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

23.32%

-17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

25.18%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

25.48%

-16.08%

Сравнение комиссий QCOC и ROBT

QCOC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOC и ROBT

Ни QCOC, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QCOC
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

QCOC and ROBT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to QCOC (0.89%). In terms of maximum drawdown, QCOC dropped -10.45% vs ROBT's -44.47%.

On 1-year performance, ROBT leads with 30.71% vs 15.00% for QCOC. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QCOC has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROBT has performed better with a 30.71% return vs 15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for QCOC.

QCOC and ROBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QCOC is categorized as Defined Outcome, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.90% for QCOC and 0.65% for ROBT.

QCOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOC и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор