- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 18 окт. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $143.34K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QCOC
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции QCOC — $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) показал доход в 7.42% с начала года и 12.34% за последние 12 месяцев.
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QCOC по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QCOC закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.71% | -1.87% | 6.09% | 2.49% | 0.03% | -0.28% | 1.10% | 7.42% | ||||
| 2025 | 1.10% | -0.84% | -3.01% | 0.98% | 4.18% | 2.82% | 1.28% | 0.91% | 1.47% | 1.59% | -0.13% | 0.48% | 11.18% |
| 2024 | -0.88% | 2.21% | 0.47% | 1.79% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.52, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.72%) than losses (30.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 46.72%
- Участие в снижении
- 30.03%
Комиссия
Комиссия QCOC составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QCOC имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCOC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.50 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 10.58 | +1.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October показал максимальную просадку в 10.45%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.45%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 25d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.64%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.94%нояб. 2025 г. | 21d | 20d | 1mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-1.96%июль 2026 г. | 14d | 5d | 19dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-1.86%янв. 2025 г. | 28d | 8d | 1mo 6dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QCOC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -56.78% | +46.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -9.10% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -10.69% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.14% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QCOC
Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QCOC