PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) is an actively managed defined outcome ETF that seeks to match the price return of the Invesco QQQ Trust up to a predetermined cap while buffering against the first portion of QQQ losses (the 'conservative' buffer amount) before fees and expenses, over a one-year target outcome period that resets each October. The fund invests substantially all of its assets in FLEX Options referencing QQQ to deliver its defined outcome profile.

Эмитент
First Trust
Дата выпуска
18 окт. 2024 г.
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October

Часто сравнивают с QCOC:
QCOC с QMARQCOC с EAPRQCOC с GRIDQCOC с PMJNQCOC с CPSPQCOC с CIBRQCOC с KNGQCOC с SMAXQCOC с FBUFQCOC с KAPR

Доходность

График доходности QCOC

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции QCOC — $24.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) показал доход в 6.36% с начала года и 15.00% за последние 12 месяцев.

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October

1 день
-0.04%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.44%
1 год
15.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность QCOC по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении QCOC закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.54%-0.71%-1.87%6.09%2.49%-0.15%6.36%
20251.10%-0.84%-3.01%0.98%4.18%2.82%1.28%0.91%1.47%1.59%-0.13%0.48%11.18%
2024-0.67%2.21%0.47%2.01%

Метрики бенчмарка

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October has an annualized alpha of 3.05%, beta of 0.53, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2024.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.78%) than losses (30.01%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 3.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.53 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
3.05%
Бета
0.53
R²
0.90
Участие в росте
47.78%
Участие в снижении
30.01%

Комиссия

Комиссия QCOC составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

QCOC имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск QCOC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

QCOCБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.24

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.07

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.93

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

13.52

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October показал максимальную просадку в 10.45%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

Текущая просадка FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-10.45%апр. 2025 г.
1mo 19d1mo 25d
3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026
-4.64%март 2026 г.
2mo15d
2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-2.94%нояб. 2025 г.
21d20d
1mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-1.86%янв. 2025 г.
28d8d
1mo 6dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-1.49%дек. 2025 г.
6d6d
12dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.

Показатели просадок

QCOCБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-56.78%

+46.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-9.10%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.74%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-10.72%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.97%

-0.95%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с QCOC

Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с QCOC