Сравнение QCOC с PMSE
QCOC (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QCOC charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности QCOC и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOC показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 3.44%.
QCOC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCOC и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 6.29% | 3.44% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.44% | 2.13% |
Correlation
The correlation between QCOC and PMSE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOC vs. PMSE — Ранг доходности на риск
QCOC
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCOC c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCOC | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCOC и PMSE
Максимальная просадка QCOC за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOC и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOC | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -1.44% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -0.16% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOC и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOC | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 2.21% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 2.21% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 2.21% | +7.01% |
Сравнение комиссий QCOC и PMSE
QCOC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOC и PMSE
Ни QCOC, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCOC and PMSE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QCOC.
QCOC and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QCOC and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для QCOC и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор