Сравнение QCOC с PMAU
QCOC (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QCOC charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности QCOC и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOC показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.95%.
QCOC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCOC и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 6.36% | 5.04% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
Correlation
The correlation between QCOC and PMAU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOC vs. PMAU — Ранг доходности на риск
QCOC
PMAU
Сравнение QCOC c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCOC | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCOC | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.90 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок QCOC и PMAU
Максимальная просадка QCOC за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOC и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOC | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -1.79% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.02% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -0.17% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOC и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOC | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 2.51% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | 2.51% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 2.51% | +6.89% |
Сравнение комиссий QCOC и PMAU
QCOC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOC и PMAU
Ни QCOC, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCOC and PMAU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QCOC.
QCOC and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QCOC and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для QCOC и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор