PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCN.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCN.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

QCN.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCN.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.94%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		5.06%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-9.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCN.TO показывает доходность 4.94%, а ZCN.TO немного выше – 5.06%.

QCN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-1.86%
С начала года
4.94%
6 месяцев
11.04%
1 год
34.46%
3 года*
21.24%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.06%
6 месяцев
11.10%
1 год
34.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий QCN.TO и ZCN.TO

QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

QCN.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCN.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.24

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.84

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

3.22

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

14.41

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCN.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCN.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.66

+0.13

Корреляция

Корреляция между QCN.TO и ZCN.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.07%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, примерно равная максимальной просадке ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCN.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-37.18%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.30%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-16.25%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.81%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.80%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и ZCN.TO

Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCN.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.64%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

10.90%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.29%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

13.02%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

14.96%

+0.86%