Сравнение QCMU с OOQB
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - QCMU is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность 68.50%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
QCMU
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 57.16%
- С начала года
- 68.50%
- 6 месяцев
- 60.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 68.50% | 9.91% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.56% |
Correlation
The correlation between QCMU and OOQB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. OOQB — Ранг доходности на риск
QCMU
OOQB
Сравнение QCMU c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -0.41 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок QCMU и OOQB
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -53.44% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -43.69% | +36.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -23.32% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.18% | 51.51% | +44.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.18% | 58.03% | +38.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.18% | 58.03% | +38.15% |
Сравнение комиссий QCMU и OOQB
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и OOQB
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 1.22% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and OOQB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 1.22% for QCMU.
QCMU is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор