Сравнение QCMU с NVDG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 14.63% for NVDG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 7.36%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | 11.21% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 41.79% |
Correlation
The correlation between QCMU and NVDG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
QCMU
NVDG
Сравнение QCMU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.34 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.70 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и NVDG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -66.19% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -42.72% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -26.28% | -31.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -23.33% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 21.01% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и NVDG
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) имеет более высокую волатильность в 35.12% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что QCMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | 22.21% | +12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 54.70% | +37.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 70.83% | +34.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 89.97% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 89.97% | +12.54% |
Сравнение комиссий QCMU и NVDG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и NVDG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности NVDG в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and NVDG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMU has higher volatility (35.12%) compared to NVDG (22.21%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 14.63% vs -12.51% for QCMU. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 14.63% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
NVDG has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 3.24% for QCMU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор