Сравнение QCMU с CRMG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QCMU returned -9.68% vs -67.15% for CRMG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -21.89%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -65.13%.
QCMU
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -37.56%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -21.89%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 18.32%
- 6 месяцев
- -51.86%
- С начала года
- -65.13%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -21.89% | 11.21% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -65.13% | -14.63% |
Correlation
The correlation between QCMU and CRMG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. CRMG — Ранг доходности на риск
QCMU
CRMG
Сравнение QCMU c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.89 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.47 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и CRMG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -79.83% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -75.82% | +16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.13% | -74.49% | +17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.58% | -41.14% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.83% | 45.60% | -13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и CRMG
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) имеет более высокую волатильность в 35.08% по сравнению с Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) с волатильностью 23.23%. Это указывает на то, что QCMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.08% | 23.23% | +11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 64.26% | +27.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.98% | 77.99% | +26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.32% | 75.67% | +26.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.32% | 75.67% | +26.65% |
Сравнение комиссий QCMU и CRMG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и CRMG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.20% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and CRMG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMU has higher volatility (35.08%) compared to CRMG (23.23%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, QCMU leads with -9.68% vs -67.15% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 23.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCMU has performed better with a -9.68% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for CRMG.
QCMU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор