PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE).

QCLN.DE и ZPDE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLN.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		3.38%16.50%-14.54%-10.39%-26.09%-12.74%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		35.41%-2.67%9.39%-2.97%71.20%35.08%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.DE показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 35.41%.

QCLN.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.88%
1 год
49.23%
3 года*
-4.76%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
—

ZPDE.DE

1 день
-13.08%
1 месяц
5.08%
С начала года
35.41%
6 месяцев
37.31%
1 год
22.23%
3 года*
12.36%
5 лет*
23.72%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с FTGE.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с ESIE.DEQCLN.DE с EXH1.DE
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с GLTR

Сравнение комиссий QCLN.DE и ZPDE.DE

QCLN.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.

QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

QCLN.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLN.DEZPDE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.77

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.10

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

2.48

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.32

9.75

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.DE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLN.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.77

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.85

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.27

-0.53

Корреляция

Корреляция между QCLN.DE и ZPDE.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.DE и ZPDE.DE

Ни QCLN.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCLN.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка QCLN.DE за все время составила -69.59%, что больше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.DE и ZPDE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLN.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.59%

-65.58%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-15.62%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.59%

-26.97%

-42.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.68%

-13.08%

-31.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.34%

-17.37%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.33%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.DE и ZPDE.DE

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) составляет 9.76%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что QCLN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLN.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

17.75%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

21.90%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

28.79%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

27.47%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.51%

29.06%

+7.45%