Сравнение QCLN.DE с FTGQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE).
QCLN.DE и FTGQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. FTGQ.DE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QCLN.DE и FTGQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLN.DE и FTGQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCLN.DE First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 3.38% | 16.50% | -1.06% |
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | -0.87% | 1.05% | -3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLN.DE показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у FTGQ.DE с доходностью -0.87%.
QCLN.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- —
FTGQ.DE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLN.DE и FTGQ.DE
QCLN.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGQ.DE в 0.90%.
Доходность на риск
QCLN.DE vs. FTGQ.DE — Ранг доходности на риск
QCLN.DE
FTGQ.DE
Сравнение QCLN.DE c FTGQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN.DE | FTGQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.64 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.93 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.89 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 3.46 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN.DE | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.64 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.22 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QCLN.DE и FTGQ.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN.DE и FTGQ.DE
Ни QCLN.DE, ни FTGQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QCLN.DE и FTGQ.DE
Максимальная просадка QCLN.DE за все время составила -69.59%, что больше максимальной просадки FTGQ.DE в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.DE и FTGQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLN.DE | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.59% | -19.13% | -50.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -9.10% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.68% | -3.80% | -40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.34% | -6.57% | -32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.35% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN.DE и FTGQ.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что QCLN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLN.DE | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 2.61% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | 6.43% | +18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 12.56% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 13.32% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 13.32% | +23.19% |