PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLN.DE с FTGQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLN.DE и FTGQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN.DE и FTGQ.DE


Доходность по периодам

С начала года, QCLN.DE показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у FTGQ.DE с доходностью -0.87%.


QCLN.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.88%
1 год
49.23%
3 года*
-4.76%
5 лет*
-7.49%
10 лет*

FTGQ.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLN.DE и FTGQ.DE

QCLN.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGQ.DE в 0.90%.


Доходность на риск

QCLN.DE vs. FTGQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FTGQ.DE
Ранг доходности на риск FTGQ.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGQ.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.DE c FTGQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLN.DEFTGQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.64

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.93

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

0.89

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.32

3.46

+8.86

QCLN.DE vs. FTGQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.DE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FTGQ.DE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.DE и FTGQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLN.DEFTGQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.64

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

-0.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между QCLN.DE и FTGQ.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.DE и FTGQ.DE

Ни QCLN.DE, ни FTGQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCLN.DE и FTGQ.DE

Максимальная просадка QCLN.DE за все время составила -69.59%, что больше максимальной просадки FTGQ.DE в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.DE и FTGQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLN.DEFTGQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.59%

-19.13%

-50.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-9.10%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.68%

-3.80%

-40.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.34%

-6.57%

-32.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.35%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.DE и FTGQ.DE

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что QCLN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLN.DEFTGQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

2.61%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

6.43%

+18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

12.56%

+23.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

13.32%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.51%

13.32%

+23.19%