PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN.DE с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN.DE с ESIE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE).

QCLN.DE и ESIE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. ESIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLN.DE и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN.DE и ESIE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		4.74%16.50%-14.54%-10.39%-26.09%-12.74%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		38.32%15.26%-6.63%8.58%35.56%25.64%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.DE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 38.32%.

QCLN.DE

1 день
4.20%
1 месяц
-1.43%
С начала года
4.74%
6 месяцев
12.82%
1 год
50.79%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
—

ESIE.DE

1 день
-4.91%
1 месяц
13.59%
С начала года
38.32%
6 месяцев
43.11%
1 год
40.72%
3 года*
18.04%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGE.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с EXH1.DEQCLN.DE с D6RD.DE
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с SMLP.DE

Сравнение комиссий QCLN.DE и ESIE.DE

QCLN.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESIE.DE в 0.18%.

QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

QCLN.DE vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.DE c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLN.DEESIE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.76

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.17

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

2.63

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

10.15

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN.DE vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.DE и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLN.DEESIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.90

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.99

-1.25

Корреляция

Корреляция между QCLN.DE и ESIE.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.DE и ESIE.DE

Ни QCLN.DE, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCLN.DE и ESIE.DE

Максимальная просадка QCLN.DE за все время составила -69.59%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.DE и ESIE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLN.DEESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.59%

-26.20%

-43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-20.82%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.59%

-26.20%

-43.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.95%

-4.91%

-39.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.34%

-6.67%

-32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

4.16%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.DE и ESIE.DE

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) составляет 9.71%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что QCLN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLN.DEESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

10.30%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.69%

16.04%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

23.06%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.07%

23.38%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.52%

23.86%

+12.66%