PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLN.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLN.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN.DE и FTGE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
4.74%16.50%-14.54%-10.39%-26.09%-12.74%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
4.99%39.79%9.52%12.43%-14.37%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.DE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 4.99%.


QCLN.DE

1 день
4.20%
1 месяц
-1.43%
С начала года
4.74%
6 месяцев
12.82%
1 год
50.79%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-7.24%
10 лет*

FTGE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.99%
6 месяцев
10.34%
1 год
31.92%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLN.DE и FTGE.DE

QCLN.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.


Доходность на риск

QCLN.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLN.DEFTGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.89

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.39

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

3.28

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

11.85

-1.77

QCLN.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGE.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLN.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.62

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.82

-1.08

Корреляция

Корреляция между QCLN.DE и FTGE.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.DE и FTGE.DE

Ни QCLN.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCLN.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка QCLN.DE за все время составила -69.59%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.DE и FTGE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLN.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.59%

-26.63%

-42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-12.22%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.59%

-26.63%

-42.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.95%

-4.41%

-39.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.34%

-5.53%

-33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.72%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.DE и FTGE.DE

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что QCLN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLN.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

6.95%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.69%

10.80%

+14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

16.80%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.07%

17.52%

+18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.52%

18.48%

+18.04%