PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLGX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLGX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QCLGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QCLGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QCLGX returned 19.08%/yr vs -14.63%/yr for BEARX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. QCLGX charges 1.79%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности QCLGX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C (QCLGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLGX показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции QCLGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 19.08% против -14.63% соответственно.

QCLGX

1 день
-0.23%
1 месяц
4.15%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.50%
1 год
23.67%
3 года*
27.54%
5 лет*
17.63%
10 лет*
19.08%

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLGX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C		7.72%18.29%41.71%38.26%-25.69%29.19%37.06%30.69%0.46%24.22%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between QCLGX and BEARX is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.87

The correlation between QCLGX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с QCLGX:
QCLGX с QILGXQCLGX с RYGRXQCLGX с VIGIXQCLGX с QAMNXQCLGX с SVAIXQCLGX с ACIHXQCLGX с FCGSX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

QCLGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLGX
Ранг доходности на риск QCLGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C (QCLGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLGXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-1.68

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-2.39

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.71

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.98

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

-1.83

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLGX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLGX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLGX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLGXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-1.68

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.73

+1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

-0.88

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.02

+0.56

Просадки

Сравнение просадок QCLGX и BEARX

Максимальная просадка QCLGX за все время составила -54.01%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLGX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLGXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-95.75%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-19.52%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-44.46%

+18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-52.48%

+22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-80.48%

+48.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-95.75%

+94.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-61.05%

+51.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

10.42%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLGX и BEARX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C (QCLGX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что QCLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLGXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.83%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

8.78%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

11.35%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

16.97%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

16.67%

+5.02%

Сравнение комиссий QCLGX и BEARX

QCLGX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLGX и BEARX

Дивидендная доходность QCLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C		4.38%4.72%9.81%2.11%19.37%26.17%9.41%6.20%12.38%8.63%0.63%13.27%

Часто задаваемые вопросы

QCLGX and BEARX have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLGX has higher volatility (3.43%) compared to BEARX (2.83%). In terms of maximum drawdown, QCLGX dropped -54.01% vs BEARX's -95.75%.

QCLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLGX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор