PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLGX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCLGX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C (QCLGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLGX показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции QCLGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 18.33% против -14.33% соответственно.


QCLGX

1 день
-1.53%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
5.23%
С начала года
3.57%
1 год
13.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
15.00%
10 лет*
18.33%

BEARX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
-6.93%
С начала года
-7.92%
1 год
-13.95%
3 года*
-14.69%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLGX и BEARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C
3.57%18.29%41.71%38.26%-25.69%29.19%37.06%30.69%0.46%24.22%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
-7.92%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between QCLGX and BEARX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.87

The correlation between QCLGX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Доходность на риск

QCLGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLGX
Ранг доходности на риск QCLGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C (QCLGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QCLGXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.80

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.86

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

-1.70

+3.95

QCLGX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLGX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLGX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLGX и BEARX

Максимальная просадка QCLGX за все время составила -54.01%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLGX и BEARX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCLGXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-95.75%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-16.55%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-44.46%

+18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-52.48%

+22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-79.22%

+47.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-95.67%

+90.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-61.17%

+51.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

8.44%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLGX и BEARX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C (QCLGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что QCLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCLGXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.78%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

10.21%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

12.50%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

17.12%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

16.69%

+5.03%

Сравнение комиссий QCLGX и BEARX

QCLGX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLGX и BEARX

Дивидендная доходность QCLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности BEARX в 7.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
7.29%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C
4.56%4.72%9.81%2.11%19.37%26.17%9.41%6.20%12.38%8.63%0.63%13.27%

Часто задаваемые вопросы


QCLGX and BEARX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLGX has higher volatility (5.56%) compared to BEARX (3.78%). In terms of maximum drawdown, QCLGX dropped -54.01% vs BEARX's -95.75%.

QCLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLGX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор