Сравнение QCLGX с BEARX
QCLGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QCLGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QCLGX returned 18.33%/yr vs -14.33%/yr for BEARX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. QCLGX charges 1.79%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности QCLGX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLGX показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции QCLGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 18.33% против -14.33% соответственно.
QCLGX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 3.57%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 18.33%
BEARX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -6.93%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -13.95%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -14.33%
Сравнение доходности по годам QCLGX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C | 3.57% | 18.29% | 41.71% | 38.26% | -25.69% | 29.19% | 37.06% | 30.69% | 0.46% | 24.22% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.92% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between QCLGX and BEARX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.87 |
The correlation between QCLGX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
QCLGX
BEARX
Сравнение QCLGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C (QCLGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLGX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.80 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.86 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -1.70 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLGX и BEARX
Максимальная просадка QCLGX за все время составила -54.01%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLGX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -95.75% | +41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -16.55% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.07% | -44.46% | +18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -52.48% | +22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -79.22% | +47.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -95.67% | +90.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -61.17% | +51.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 8.44% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLGX и BEARX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C (QCLGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что QCLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.78% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 10.21% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 12.50% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.12% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.69% | +5.03% |
Сравнение комиссий QCLGX и BEARX
QCLGX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLGX и BEARX
Дивидендная доходность QCLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности BEARX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.29% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C | 4.56% | 4.72% | 9.81% | 2.11% | 19.37% | 26.17% | 9.41% | 6.20% | 12.38% | 8.63% | 0.63% | 13.27% |
Часто задаваемые вопросы
QCLGX and BEARX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLGX has higher volatility (5.56%) compared to BEARX (3.78%). In terms of maximum drawdown, QCLGX dropped -54.01% vs BEARX's -95.75%.
QCLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCLGX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор