PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLGX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLGX с BEARX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

QCLGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QCLGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QCLGX returned 19.18%/yr vs -14.76%/yr for BEARX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. QCLGX charges 1.79%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности QCLGX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C (QCLGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLGX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции QCLGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 19.18% против -14.76% соответственно.

QCLGX

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.53%
1 год
13.96%
3 года*
24.45%
5 лет*
15.13%
10 лет*
19.18%

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.60%
3 года*
-15.43%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLGX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C		1.36%18.29%41.71%38.26%-25.69%29.19%37.06%30.69%0.46%24.22%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between QCLGX and BEARX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.87

The correlation between QCLGX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с QCLGX:
QCLGX с QILGXQCLGX с SVAIXQCLGX с RYGRXQCLGX с FOKFXQCLGX с VIGAXQCLGX с POGRXQCLGX с VIGIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

QCLGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLGX
Ранг доходности на риск QCLGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C (QCLGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLGXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-1.21

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-1.73

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.79

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.84

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

-1.58

+3.99

QCLGX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLGX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLGX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLGX и BEARX

Максимальная просадка QCLGX за все время составила -54.01%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLGX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLGXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-95.75%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-16.78%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-44.46%

+18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-52.48%

+22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-79.85%

+48.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-95.59%

+88.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-61.11%

+51.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

9.53%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLGX и BEARX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C (QCLGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QCLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLGXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.49%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

10.01%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

12.34%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

17.11%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

16.71%

+5.01%

Сравнение комиссий QCLGX и BEARX

QCLGX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLGX и BEARX

Дивидендная доходность QCLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class C		4.66%4.72%9.81%2.11%19.37%26.17%9.41%6.20%12.38%8.63%0.63%13.27%

Часто задаваемые вопросы

QCLGX and BEARX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLGX has higher volatility (6.44%) compared to BEARX (5.49%). In terms of maximum drawdown, QCLGX dropped -54.01% vs BEARX's -95.75%.

QCLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLGX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор