Сравнение QCJL с XQQI
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) and XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QCJL charges 0.90%/yr vs 0.98%/yr for XQQI.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и XQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCJL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQI
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJL и XQQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 4.48% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 11.06% |
Correlation
The correlation between QCJL and XQQI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. XQQI — Ранг доходности на риск
QCJL
XQQI
Сравнение QCJL c XQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCJL | XQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCJL | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок QCJL и XQQI
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки XQQI в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и XQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJL | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -12.53% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -6.55% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -2.09% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и XQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJL | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 24.26% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 24.26% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 24.26% | -14.80% |
Сравнение комиссий QCJL и XQQI
QCJL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии XQQI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и XQQI
QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 8.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QCJL and XQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QCJL is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
XQQI has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 0.00% for QCJL.
They also come from different issuers: First Trust and NEOS. Their fees differ too: 0.90% for QCJL and 0.98% for XQQI.
Подберите оптимальное распределение для QCJL и XQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор