Сравнение QCJL с QNDX
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCJL is actively managed, while QNDX is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QCJL charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCJL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJL и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.70% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between QCJL and QNDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QCJL
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCJL c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCJL | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCJL и QNDX
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJL | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -4.09% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.09% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.91% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJL | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 22.37% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 22.37% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 22.37% | -13.17% |
Сравнение комиссий QCJL и QNDX
QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и QNDX
Ни QCJL, ни QNDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCJL and QNDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
QCJL and QNDX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.90% for QCJL and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QCJL и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор