Сравнение FZAPX с EILGX
FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) and EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FZAPX returned 15.38%/yr vs 13.42%/yr for EILGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FZAPX charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for EILGX.
Доходность
Сравнение доходности FZAPX и EILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZAPX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции FZAPX превзошли акции EILGX по среднегодовой доходности: 15.38% против 13.42% соответственно.
FZAPX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 15.38%
EILGX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -7.27%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам FZAPX и EILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 15.18% | 18.98% | 19.88% | 27.05% | -19.49% | 23.25% | 25.03% | 32.34% | -8.52% | 24.38% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.08% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
Correlation
The correlation between FZAPX and EILGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FZAPX and EILGX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAPX vs. EILGX — Ранг доходности на риск
FZAPX
EILGX
Сравнение FZAPX c EILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAPX | EILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.92 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.47 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | -1.13 | +20.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAPX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | -0.58 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FZAPX и EILGX
Максимальная просадка FZAPX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAPX и EILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAPX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -51.01% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -14.90% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -14.90% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -27.35% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -30.85% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -13.04% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -7.12% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 6.26% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAPX и EILGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) составляет 3.47%, в то время как у Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FZAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAPX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.87% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.52% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 12.24% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.73% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.91% | +0.66% |
Сравнение комиссий FZAPX и EILGX
FZAPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EILGX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAPX и EILGX
Дивидендная доходность FZAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности EILGX в 17.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.31% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 4.24% | 4.88% | 4.91% | 2.12% | 0.39% | 1.47% | 5.33% | 6.18% | 4.59% | 3.07% | 1.13% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
FZAPX and EILGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EILGX has higher volatility (3.87%) compared to FZAPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, FZAPX dropped -34.37% vs EILGX's -51.01%.
FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAPX и EILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор