Сравнение FZAPX с EILGX
FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) and EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FZAPX returned 15.32%/yr vs 13.83%/yr for EILGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FZAPX charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for EILGX.
Доходность
Сравнение доходности FZAPX и EILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZAPX показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции FZAPX превзошли акции EILGX по среднегодовой доходности: 15.32% против 13.83% соответственно.
FZAPX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.32%
EILGX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- -8.09%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам FZAPX и EILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 17.23% | 18.98% | 19.88% | 27.05% | -19.49% | 23.25% | 25.03% | 32.34% | -8.52% | 24.38% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -6.87% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
Correlation
The correlation between FZAPX and EILGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FZAPX and EILGX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAPX vs. EILGX — Ранг доходности на риск
FZAPX
EILGX
Сравнение FZAPX c EILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZAPX | EILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.14 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | -0.28 | +16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZAPX и EILGX
Максимальная просадка FZAPX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAPX и EILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAPX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -51.01% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -15.18% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -15.18% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -27.35% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -30.85% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.92% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -7.14% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 7.39% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAPX и EILGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) составляет 4.10%, в то время как у Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FZAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAPX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.38% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.88% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 13.16% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 16.88% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.93% | +0.63% |
Сравнение комиссий FZAPX и EILGX
FZAPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EILGX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAPX и EILGX
Дивидендная доходность FZAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности EILGX в 16.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 16.52% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 4.17% | 4.88% | 4.91% | 2.12% | 0.39% | 1.47% | 5.33% | 6.18% | 4.59% | 3.07% | 1.13% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
FZAPX and EILGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EILGX has higher volatility (5.38%) compared to FZAPX (4.10%). In terms of maximum drawdown, FZAPX dropped -34.37% vs EILGX's -51.01%.
FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAPX и EILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор