Сравнение FZAPX с EILGX
FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) and EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FZAPX returned 15.58%/yr vs 13.69%/yr for EILGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FZAPX charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for EILGX.
Доходность
Сравнение доходности FZAPX и EILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZAPX показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -12.81%. За последние 10 лет акции FZAPX превзошли акции EILGX по среднегодовой доходности: 15.58% против 13.69% соответственно.
FZAPX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 15.58%
EILGX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам FZAPX и EILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 13.19% | 18.98% | 19.88% | 27.05% | -19.49% | 23.25% | 25.03% | 32.34% | -8.52% | 24.38% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -12.81% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
Correlation
The correlation between FZAPX and EILGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FZAPX and EILGX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAPX vs. EILGX — Ранг доходности на риск
FZAPX
EILGX
Сравнение FZAPX c EILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZAPX | EILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.91 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.50 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | -1.10 | +17.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZAPX и EILGX
Максимальная просадка FZAPX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAPX и EILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAPX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -51.01% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -15.18% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -15.18% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -27.35% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -30.85% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -14.73% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -7.13% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 6.89% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAPX и EILGX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FZAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAPX | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.81% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 10.14% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 12.55% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.79% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.91% | +0.69% |
Сравнение комиссий FZAPX и EILGX
FZAPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EILGX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAPX и EILGX
Дивидендная доходность FZAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности EILGX в 17.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.65% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 4.31% | 4.88% | 4.91% | 2.12% | 0.39% | 1.47% | 5.33% | 6.18% | 4.59% | 3.07% | 1.13% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
FZAPX and EILGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZAPX has higher volatility (5.64%) compared to EILGX (4.81%). In terms of maximum drawdown, FZAPX dropped -34.37% vs EILGX's -51.01%.
FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAPX и EILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор