PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAPX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAPX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FZAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZAPX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAPX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		-2.77%18.98%19.88%27.05%-19.49%23.25%25.03%32.34%-15.13%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FZAPX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FZAPX

1 день
3.26%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
0.93%
1 год
22.74%
3 года*
17.63%
5 лет*
10.19%
10 лет*
13.76%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FZAPX:
FZAPX с FBKWXFZAPX с ADXFZAPX с AMRGXFZAPX с BBLIXFZAPX с FCGSXFZAPX с FNILXFZAPX с FSELX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FZAPX и FZROX

FZAPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZAPX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAPX
Ранг доходности на риск FZAPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAPXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.50

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.51

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

7.28

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAPX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAPX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAPX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAPXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между FZAPX и FZROX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAPX и FZROX

Дивидендная доходность FZAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		5.02%4.88%4.91%2.12%0.39%1.47%5.33%6.18%4.59%3.07%1.13%5.24%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZAPX и FZROX

Максимальная просадка FZAPX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAPX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAPXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-34.96%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.44%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-25.12%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.16%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.61%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.58%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAPX и FZROX

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FZAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAPXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.52%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.81%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.68%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.45%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

20.28%

-1.74%