Сравнение QCGRIX с ACIHX
QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QCGRIX returned 24.85% vs 25.16% for ACIHX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QCGRIX charges 0.21%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности QCGRIX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCGRIX показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.
QCGRIX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACIHX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCGRIX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCGRIX CREF Growth Account Class R3 | 8.53% | 14.41% | 0.00% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 7.24% | 16.26% | -2.08% |
Correlation
The correlation between QCGRIX and ACIHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between QCGRIX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCGRIX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
QCGRIX
ACIHX
Сравнение QCGRIX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCGRIX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.58 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.29 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCGRIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок QCGRIX и ACIHX
Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, примерно равная максимальной просадке ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCGRIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -24.00% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -16.40% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.07% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.89% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 4.87% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCGRIX и ACIHX
CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 3.83% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCGRIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.93% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.02% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 15.80% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.06% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.06% | -0.23% |
Сравнение комиссий QCGRIX и ACIHX
QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCGRIX и ACIHX
QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 14.87% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% |
QCGRIX CREF Growth Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QCGRIX and ACIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACIHX has higher volatility (3.93%) compared to QCGRIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, QCGRIX dropped -23.93% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCGRIX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор