PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с PRGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGLIX с PRGSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both Global Equities funds. Over the past year, QCGLIX returned 25.58% vs 36.22% for PRGSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QCGLIX charges 0.24%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGLIX показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 19.72%.

QCGLIX

1 день
-2.17%
1 месяц
0.09%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRGSX

1 день
-3.87%
1 месяц
2.25%
С начала года
19.72%
6 месяцев
19.00%
1 год
36.22%
3 года*
22.99%
5 лет*
8.85%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGLIX и PRGSX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		10.62%20.08%0.00%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		19.72%21.42%-2.33%

Correlation

The correlation between QCGLIX and PRGSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between QCGLIX and PRGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

T. Rowe Price Global Stock Fund

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с QREARXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с QCILIXQCGLIX с GCCHXQCGLIX с GQFPX
Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с VTWAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с QQQPRGSX с FTRNXPRGSX с FSPSX

Доходность на риск

QCGLIX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCGLIXPRGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.95

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.53

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.04

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

12.01

-0.35

QCGLIX vs. PRGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGSX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и PRGSX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и PRGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGLIXPRGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-64.06%

+45.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.77%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.87%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-13.46%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.23%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и PRGSX

Текущая волатильность для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) составляет 6.05%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGLIXPRGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

9.79%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

17.12%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

19.96%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

20.06%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

19.88%

-3.60%

Сравнение комиссий QCGLIX и PRGSX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PRGSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и PRGSX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		8.02%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QCGLIX and PRGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRGSX has higher volatility (9.79%) compared to QCGLIX (6.05%). In terms of maximum drawdown, QCGLIX dropped -18.15% vs PRGSX's -64.06%.

PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGLIX и PRGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор