PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с PRDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGLIX с PRDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) and PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) are both mutual funds - QCGLIX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, QCGLIX returned 31.37% vs 28.98% for PRDSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QCGLIX charges 0.24%/yr vs 0.78%/yr for PRDSX.

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGLIX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у PRDSX с доходностью 14.76%.

QCGLIX

1 день
0.59%
1 месяц
6.08%
С начала года
13.34%
6 месяцев
13.83%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRDSX

1 день
0.93%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.56%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGLIX и PRDSX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		13.34%20.08%0.00%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		14.76%10.10%-0.92%

Correlation

The correlation between QCGLIX and PRDSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between QCGLIX and PRDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с QREARXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с GQFPXQCGLIX с GCCHX
Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с SCHA

Доходность на риск

QCGLIX vs. PRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGLIXPRDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.64

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.35

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.55

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

9.89

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGLIX vs. PRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PRDSX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGLIXPRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.64

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.37

+1.19

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и PRDSX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и PRDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGLIXPRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-58.95%

+40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.08%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-14.16%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.11%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и PRDSX

Текущая волатильность для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) составляет 3.92%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGLIXPRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.03%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

14.75%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

18.82%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

21.37%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

21.51%

-5.62%

Сравнение комиссий QCGLIX и PRDSX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и PRDSX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.53%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCGLIX and PRDSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDSX has higher volatility (6.03%) compared to QCGLIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, QCGLIX dropped -18.15% vs PRDSX's -58.95%.

QCGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGLIX и PRDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор