PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGLIX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

QCGLIX - это пассивный фонд от TIAA, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGLIX и ARTHX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		-2.41%20.08%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, QCGLIX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

QCGLIX

1 день
3.15%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.88%
1 год
21.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с QREARXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с CAEIXQCGLIX с FMIEXQCGLIX с GCCHXQCGLIX с VGPMX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий QCGLIX и ARTHX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3

Доходность на риск

QCGLIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGLIXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.35

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.00

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.28

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

14.04

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGLIX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGLIXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.35

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.72

+0.15

Корреляция

Корреляция между QCGLIX и ARTHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и ARTHX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и ARTHX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGLIXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-37.42%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.30%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-9.16%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.19%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.44%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и ARTHX

CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGLIXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.09%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.40%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

16.18%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.54%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.50%

-1.45%