PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGLIX с GLIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

QCGLIX - это пассивный фонд от TIAA, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGLIX и GLIFX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		-5.39%20.08%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, QCGLIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

QCGLIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-1.83%
1 год
18.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с GCCHXQCGLIX с QREARXQCGLIX с VGPMXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с FMIEX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий QCGLIX и GLIFX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3

Доходность на риск

QCGLIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGLIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.28

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.90

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.78

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

11.41

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGLIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGLIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.28

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.85

-0.15

Корреляция

Корреляция между QCGLIX и GLIFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и GLIFX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и GLIFX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGLIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-29.65%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.00%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-6.13%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.35%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.19%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и GLIFX

CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGLIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.77%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.40%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

10.73%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

10.71%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

13.25%

+2.58%