PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с JECIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и JECIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		2.40%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у JECIX с доходностью 2.40%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

JECIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.72%
1 год
16.24%
3 года*
11.62%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с SVBAXJECIX с JCCIXJECIX с TAGRXJECIX с DSMFX

Сравнение комиссий QCGDX и JECIX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXJECIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.87

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.23

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

0.77

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JECIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между QCGDX и JECIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и JECIX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JECIX в 8.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.63%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и JECIX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и JECIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-42.07%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-14.15%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-24.16%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-6.23%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.55%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

6.79%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и JECIX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеют волатильность 5.64% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.59%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.30%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

24.39%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

20.35%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

22.06%

-5.50%