PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGDX с JECIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCGDX (Quantified Common Ground Fund) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, QCGDX returned 8.18%/yr vs 8.10%/yr for JECIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCGDX charges 1.68%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у JECIX с доходностью 15.09%.

QCGDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.07%
С начала года
13.52%
6 месяцев
12.50%
1 год
19.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

JECIX

1 день
0.59%
1 месяц
1.74%
С начала года
15.09%
6 месяцев
12.82%
1 год
25.34%
3 года*
15.91%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGDX и JECIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		13.52%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		15.09%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%0.05%

Correlation

The correlation between QCGDX and JECIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between QCGDX and JECIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QEVOXQCGDX с QSPMXQCGDX с RSINXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с JCCIXJECIX с PRBLXJECIX с BIGTXJECIX с JFCIXJECIX с TAGRX

Доходность на риск

QCGDX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCGDXJECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.85

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.79

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.48

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

13.00

-2.61

QCGDX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JECIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и JECIX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и JECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGDXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-42.07%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.86%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-24.16%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-24.16%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-0.50%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.43%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.32%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и JECIX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGDXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.05%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.70%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

16.71%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

20.43%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

21.96%

-5.32%

Сравнение комиссий QCGDX и JECIX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и JECIX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности JECIX в 7.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		7.68%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.61%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCGDX and JECIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGDX has higher volatility (7.84%) compared to JECIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, QCGDX dropped -22.37% vs JECIX's -42.07%.

JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGDX и JECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор