PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с FMDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с FMDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и FMDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и FMDCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у FMDCX с доходностью 2.43%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX
Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAX

Сравнение комиссий QCGDX и FMDCX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии FMDCX в 0.57%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. FMDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c FMDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXFMDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.86

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.17

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

0.57

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. FMDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDCX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и FMDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXFMDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между QCGDX и FMDCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и FMDCX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FMDCX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и FMDCX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки FMDCX в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и FMDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXFMDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-55.36%

+32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-14.10%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-24.16%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-6.17%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.83%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

6.75%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и FMDCX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеют волатильность 5.64% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXFMDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.54%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.07%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

24.33%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

20.33%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

21.34%

-4.78%