PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFRX с EVOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCFRX с EVOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).

QCFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QCFRX и EVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCFRX и EVOIX

2026 (YTD)2025
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		0.90%2.02%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		4.82%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, QCFRX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у EVOIX с доходностью 4.82%.

QCFRX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVOIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
13.47%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.60%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class R6

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с CSAIXQCFRX с QRPNXQCFRX с QSPNXQCFRX с LCSIXQCFRX с QRPRXQCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNX
Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с LFMAXEVOIX с EQCHXEVOIX с CSAIXEVOIX с PQTPXEVOIX с ABYAXEVOIX с GFIRX

Сравнение комиссий QCFRX и EVOIX

QCFRX берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.

QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Доходность на риск

QCFRX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFRX
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFRX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFRX vs. EVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFRXEVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между QCFRX и EVOIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFRX и EVOIX

Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности EVOIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		7.77%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.11%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%

Просадки

Сравнение просадок QCFRX и EVOIX

Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и EVOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCFRXEVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.00%

-29.57%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.21%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-8.25%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFRX и EVOIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCFRXEVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

10.04%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

9.68%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

10.46%

+5.91%