PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFNX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCFNX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

QCFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QCFNX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCFNX и QRPRX

2026 (YTD)2025
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		0.90%1.98%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, QCFNX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

QCFNX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QDSNXQCFNX с QSPNXQCFNX с QLEIXQCFNX с VOOQCFNX с ABYIXQCFNX с QCFIXQCFNX с QRPNX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий QCFNX и QRPRX

QCFNX берет комиссию в 2.42%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N

Доходность на риск

QCFNX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFNX
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFNX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFNX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFNXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между QCFNX и QRPRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFNX и QRPRX

Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		7.65%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QCFNX и QRPRX

Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCFNXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-28.21%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-0.46%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-7.68%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFNX и QRPRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCFNXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

11.39%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

11.75%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

10.38%

+6.15%