PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFNX с LOTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFNX с LOTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and LOTIX (LoCorr Market Trend Fund) are both Systematic Trend funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 1.75%/yr for LOTIX.

Доходность

Сравнение доходности QCFNX и LOTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFNX показывает доходность 18.21%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 25.59%.

QCFNX

1 день
-0.23%
1 месяц
5.05%
С начала года
18.21%
6 месяцев
18.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOTIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.80%
С начала года
25.59%
6 месяцев
26.88%
1 год
41.56%
3 года*
7.94%
5 лет*
8.27%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFNX и LOTIX

2026 (YTD)2025
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		18.21%1.98%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		25.59%2.58%

Correlation

The correlation between QCFNX and LOTIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class N

LoCorr Market Trend Fund

Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QDSNXQCFNX с QSPNXQCFNX с QLFNXQCFNX с ABYIXQCFNX с QCFIXQCFNX с QHFIXQCFNX с QHFRX
Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с WARAXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с MFTFXLOTIX с QNZIXLOTIX с AQMIX

Доходность на риск

QCFNX vs. LOTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFNX
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFNX c LOTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFNX vs. LOTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFNXLOTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.85

0.48

+2.37

Просадки

Сравнение просадок QCFNX и LOTIX

Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и LOTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFNXLOTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-28.32%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.64%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-10.78%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFNX и LOTIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFNXLOTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

11.63%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.19%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

13.20%

+1.38%

Сравнение комиссий QCFNX и LOTIX

QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии LOTIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFNX и LOTIX

Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности LOTIX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.09%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		6.53%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCFNX and LOTIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFNX и LOTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор