PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCELX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QCELX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCELX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		-0.05%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-15.91%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

QCELX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.88%
1 год
28.05%
3 года*
21.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.18%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с VOOQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AQMIXQCELX с AUEIX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий QCELX и GQEIX

QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund

Доходность на риск

QCELX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.45

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.69

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.77

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

1.97

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.45

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между QCELX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и GQEIX

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.41%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCELX и GQEIX

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCELXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-28.48%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.30%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-20.44%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-6.26%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-5.69%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.40%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и GQEIX

AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что QCELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCELXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.76%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.32%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

12.44%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

15.88%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.88%

+0.08%