Сравнение QBUL с JUNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ).
QBUL и JUNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QBUL и JUNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBUL и JUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | -0.62% | 4.87% | 0.58% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.85% | 12.83% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у JUNZ с доходностью -3.85%.
QBUL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUNZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBUL и JUNZ
И QBUL, и JUNZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
QBUL vs. JUNZ — Ранг доходности на риск
QBUL
JUNZ
Сравнение QBUL c JUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBUL | JUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.86 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.31 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 5.47 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBUL | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.86 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между QBUL и JUNZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUL и JUNZ
Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности JUNZ в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 9.00% | 8.94% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок QBUL и JUNZ
Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки JUNZ в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и JUNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBUL | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.45% | -17.88% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -8.27% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -5.62% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -4.39% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.19% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUL и JUNZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBUL | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.29% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 8.06% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 13.45% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 11.78% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 11.78% | -8.00% |