Сравнение QBTX с NTSD
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QBTX
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -44.63%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.06%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 16.93% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between QBTX and NTSD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
QBTX
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QBTX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и NTSD
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -5.58% | -89.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -2.96% | -88.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.54% | -1.15% | -56.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 146.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.28% | 24.76% | +193.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.07% | 24.76% | +216.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.07% | 24.76% | +216.31% |
Сравнение комиссий QBTX и NTSD
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и NTSD
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.73%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 34.73% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and NTSD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 34.73%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Tradr and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор