Сравнение HDGE.TO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Accelerate Absolute Return Hedge Fund (HDGE.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
HDGE.TO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE.TO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE.TO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE.TO Accelerate Absolute Return Hedge Fund | 1.96% | 3.68% | 22.91% | 3.04% | 15.07% | 27.57% | -20.47% | 1.86% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -2.55% | 20.78% | 58.34% | 14.97% | -4.07% | 21.54% | 26.09% | 4.72% |
Разные валюты инструментов
HDGE.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDGE.TO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -4.50%.
HDGE.TO
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE.TO и SPMO
Доходность на риск
HDGE.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
HDGE.TO
SPMO
Сравнение HDGE.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Absolute Return Hedge Fund (HDGE.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE.TO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 4.22 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.94 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между HDGE.TO и SPMO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE.TO и SPMO
Дивидендная доходность HDGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE.TO Accelerate Absolute Return Hedge Fund | 1.43% | 1.45% | 1.48% | 1.79% | 1.82% | 2.05% | 2.55% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE.TO и SPMO
Максимальная просадка HDGE.TO за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE.TO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -30.95% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -12.70% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | -22.74% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -7.31% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -4.66% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.60% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE.TO и SPMO
Текущая волатильность для Accelerate Absolute Return Hedge Fund (HDGE.TO) составляет 5.43%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что HDGE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.63% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 12.34% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 22.34% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.45% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.92% | -1.57% |