PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE.TO с PFLS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGE.TO с PFLS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Accelerate Absolute Return Hedge Fund (HDGE.TO) и Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO).

HDGE.TO и PFLS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.

Доходность

Сравнение доходности HDGE.TO и PFLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Absolute Return Hedge Fund (HDGE.TO) и Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDGE.TO и PFLS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDGE.TO
Accelerate Absolute Return Hedge Fund		1.96%3.68%22.91%3.04%15.07%27.57%-9.25%
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		0.81%13.69%19.22%6.68%0.48%18.51%20.68%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE.TO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у PFLS.TO с доходностью 0.81%.

HDGE.TO

1 день
1.97%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.78%
1 год
8.28%
3 года*
9.88%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

PFLS.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.43%
3 года*
12.45%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Absolute Return Hedge Fund

Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund

Часто сравнивают с HDGE.TO:
HDGE.TO с SPYHDGE.TO с QQQHDGE.TO с XIU.TOHDGE.TO с SPMO
Часто сравнивают с PFLS.TO:
PFLS.TO с PFAE.TOPFLS.TO с PFMN.TOPFLS.TO с ULTYPFLS.TO с LSGRPFLS.TO с SPYPFLS.TO с TTP.TOPFLS.TO с FTLS

Сравнение комиссий HDGE.TO и PFLS.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

HDGE.TO vs. PFLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE.TO
Ранг доходности на риск HDGE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PFLS.TO
Ранг доходности на риск PFLS.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLS.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLS.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE.TO c PFLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Absolute Return Hedge Fund (HDGE.TO) и Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGE.TOPFLS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.55

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.26

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.33

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

9.52

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE.TO vs. PFLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PFLS.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE.TO и PFLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGE.TOPFLS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.55

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.04

-0.63

Корреляция

Корреляция между HDGE.TO и PFLS.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE.TO и PFLS.TO

Дивидендная доходность HDGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как PFLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HDGE.TO
Accelerate Absolute Return Hedge Fund		1.43%1.45%1.48%1.79%1.82%2.05%2.55%0.99%
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		0.00%0.00%0.00%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGE.TO и PFLS.TO

Максимальная просадка HDGE.TO за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки PFLS.TO в -11.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE.TO и PFLS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HDGE.TOPFLS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-11.82%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.98%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-11.82%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.58%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-2.41%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.71%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE.TO и PFLS.TO

Accelerate Absolute Return Hedge Fund (HDGE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что HDGE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDGE.TOPFLS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

3.76%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.54%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

10.65%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.34%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

13.54%

+3.81%