Сравнение QBSF с PMMY
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.25%.
QBSF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.42% | 4.75% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.25% | 2.91% |
Correlation
The correlation between QBSF and PMMY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. PMMY — Ранг доходности на риск
QBSF
PMMY
Сравнение QBSF c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBSF | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 4.59 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок QBSF и PMMY
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -0.36% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.04% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.12% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.39% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.39% | +1.35% |
Сравнение комиссий QBSF и PMMY
QBSF берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и PMMY
Ни QBSF, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBSF and PMMY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for QBSF.
QBSF and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and PGIM. Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор