Сравнение QBSF с CPRA
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and CPRA (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, QBSF returned 8.15% vs 8.73% for CPRA. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.69%/yr for CPRA.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и CPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у CPRA с доходностью 4.92%.
QBSF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.10%
CPRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.71K | $25.04K | $31.25K | |
| $438.05K | $320.52K | $653.52K |
Сравнение доходности по годам QBSF и CPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 3.92% | 4.79% |
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April | 4.92% | 4.34% |
Correlation
The correlation between QBSF and CPRA is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between QBSF and CPRA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. CPRA — Ранг доходности на риск
QBSF
CPRA
Сравнение QBSF c CPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April (CPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBSF | CPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 2.01 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 9.82 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.60 | 56.23 | -36.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBSF и CPRA
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки CPRA в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и CPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | CPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -1.69% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -0.89% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.14% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.16% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и CPRA
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April (CPRA) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что QBSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | CPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.46% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.35% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.11% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.70% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.70% | +0.01% |
Сравнение комиссий QBSF и CPRA
QBSF берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CPRA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и CPRA
Ни QBSF, ни CPRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBSF and CPRA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBSF has higher volatility (0.89%) compared to CPRA (0.46%). In terms of maximum drawdown, QBSF dropped -1.58% vs CPRA's -1.69%.
On 1-year performance, CPRA leads with 8.73% vs 8.15% for QBSF. On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. On volatility, CPRA has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPRA has performed better with a 8.73% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for CPRA.
QBSF and CPRA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Calamos. Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.69% for CPRA.
CPRA currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и CPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор