Сравнение QBR-B.TO с JNJ
QBR-B.TO (Quebecor Inc) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 17.01%/yr vs 11.42%/yr for JNJ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBR-B.TO и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 17.01% против 11.42% соответственно.
QBR-B.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 20.34%
- С начала года
- 34.95%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 77.93%
- 3 года*
- 32.44%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- 17.01%
JNJ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-B.TO Quebecor Inc | 34.95% | 69.85% | 4.16% | 8.44% | 10.30% | -9.74% | 1.42% | 16.74% | 22.16% | 28.07% |
JNJ Johnson & Johnson | 20.19% | 40.75% | 3.25% | -10.75% | 12.69% | 11.38% | 8.19% | 11.43% | 2.85% | 16.00% |
Correlation
The correlation between QBR-B.TO and JNJ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
QBR-B.TO:
CA$15.93B
JNJ:
$588.98B
QBR-B.TO:
CA$3.85
JNJ:
$8.65
QBR-B.TO:
17.90
JNJ:
27.85
QBR-B.TO:
1.50
JNJ:
0.93
QBR-B.TO:
2.78
JNJ:
6.08
QBR-B.TO:
5.95
JNJ:
7.25
QBR-B.TO:
CA$5.73B
JNJ:
$96.36B
QBR-B.TO:
CA$2.22B
JNJ:
$66.60B
QBR-B.TO:
CA$2.40B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBR-B.TO vs. JNJ — Ранг доходности на риск
QBR-B.TO
JNJ
Сравнение QBR-B.TO c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBR-B.TO | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.71 | 5.50 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 16.92 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBR-B.TO и JNJ
Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBR-B.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.30% | -27.32% | -37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.20% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -15.59% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -16.71% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.06% | -20.93% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.48% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -8.41% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.64% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBR-B.TO и JNJ
Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBR-B.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 5.83% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 12.97% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 17.56% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.00% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 19.58% | +1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBR-B.TO и JNJ
Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что сопоставимо с доходностью JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
QBR-B.TO Quebecor Inc | 2.18% | 2.71% | 4.13% | 3.81% | 3.97% | 3.85% | 2.44% | 1.18% | 0.67% | 0.77% | 0.91% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QBR-B.TO и JNJ
QBR-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
QBR-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
QBR-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
QBR-B.TO and JNJ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор