Сравнение QBF с BILS
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. QBF is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs 3.90% for BILS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. QBF charges 0.79%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 1.40%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 3.81% |
Correlation
The correlation between QBF and BILS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BILS — Ранг доходности на риск
QBF
BILS
Сравнение QBF c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -102.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 42.08 | -41.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 129.91 | -130.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1,442.41 | -1,443.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 16.80 | -18.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 9.79 | -10.76 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и BILS
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -0.41% | -42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -0.03% | -42.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -0.01% | -42.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -0.04% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 0.00% | +24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BILS
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 0.06% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 0.14% | +18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 0.23% | +26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 0.31% | +28.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 0.30% | +28.23% |
Сравнение комиссий QBF и BILS
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BILS
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BILS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (7.09%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.90% vs -35.86% for QBF. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.90% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.81% for QBF.
QBF is categorized as Blockchain, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор