PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAMNX с SVAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both mutual funds - QAMNX is a Long-Short fund managed by Federated, while SVAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated. Over the past 3 years, QAMNX returned 11.66%/yr vs 15.25%/yr for SVAIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. QAMNX charges 1.86%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.13%.

QAMNX

1 день
0.19%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
3.27%
3 года*
11.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVAIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.04%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
19.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAMNX и SVAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		0.05%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.13%15.26%16.47%-1.81%8.47%7.44%

Correlation

The correlation between QAMNX and SVAIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с SCHDSVAIX с VIG

Доходность на риск

QAMNX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXSVAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.23

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
3.26

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.96

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

13.55

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.23

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.52

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и SVAIX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и SVAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAMNXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-50.62%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.66%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-12.64%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.81%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-7.71%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.60%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и SVAIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 2.22%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAMNXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.56%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

7.34%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

10.36%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.63%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

15.44%

-1.58%

Сравнение комиссий QAMNX и SVAIX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и SVAIX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SVAIX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.53%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		6.09%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Часто задаваемые вопросы

QAMNX and SVAIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAIX has higher volatility (3.56%) compared to QAMNX (2.22%). In terms of maximum drawdown, QAMNX dropped -17.97% vs SVAIX's -50.62%.

SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAMNX и SVAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор