PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAMNX с SAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и SAOAX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%8.26%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIX

Сравнение комиссий QAMNX и SAOAX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

QAMNX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXSAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.08

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.63

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.19

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

0.96

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.08

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.30

+0.57

Корреляция

Корреляция между QAMNX и SAOAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и SAOAX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SAOAX в 0.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и SAOAX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-52.28%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-6.53%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-8.77%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

6.97%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и SAOAX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.89%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

6.07%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

61.24%

-54.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

28.68%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

21.13%

-7.09%