PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAMNX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		6.81%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHSWX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.02%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с SPY

Сравнение комиссий QAMNX и PHSWX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

QAMNX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.41

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.92

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.52

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.69

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHSWX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.00

+0.87

Корреляция

Корреляция между QAMNX и PHSWX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и PHSWX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

TTM20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и PHSWX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-94.47%

+76.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-14.06%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-92.95%

+92.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-27.33%

+22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.75%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и PHSWX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

6.77%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

13.26%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

15.52%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

1,067.69%

-1,053.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

1,043.11%

-1,029.07%