PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с HHCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAMNX с HHCZX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) and HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, QAMNX returned 10.99%/yr vs 4.63%/yr for HHCZX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QAMNX charges 1.86%/yr vs 1.69%/yr for HHCZX.

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и HHCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -4.69%.

QAMNX

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.77%
1 год
3.58%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHCZX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-5.07%
1 год
-0.12%
3 года*
4.63%
5 лет*
-2.47%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAMNX и HHCZX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		-0.56%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-4.69%6.52%7.22%5.44%-5.49%-2.88%

Correlation

The correlation between QAMNX and HHCZX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

NexPoint Event Driven Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY
Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HFROHHCZX с HGLBHHCZX с SNOIXHHCZX с VMNFXHHCZX с HMEZXHHCZX с BACHHCZX с BIVIX

Доходность на риск

QAMNX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QAMNXHHCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.01

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.13

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.01

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

-0.02

+1.78

QAMNX vs. HHCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа HHCZX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и HHCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и HHCZX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и HHCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAMNXHHCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-33.57%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-15.42%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-15.42%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-16.36%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-14.02%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

8.51%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и HHCZX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 2.31%, в то время как у NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAMNXHHCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.66%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

7.59%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

16.45%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

10.62%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

16.27%

-2.48%

Сравнение комиссий QAMNX и HHCZX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии HHCZX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и HHCZX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.54%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QAMNX and HHCZX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HHCZX has higher volatility (2.66%) compared to QAMNX (2.31%). In terms of maximum drawdown, QAMNX dropped -17.97% vs HHCZX's -33.57%.

QAMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAMNX и HHCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор