Сравнение QAMNX с HHCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX).
QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности QAMNX и HHCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAMNX и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.36% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -5.26% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -5.26%.
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HHCZX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAMNX и HHCZX
QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии HHCZX в 1.69%.
Доходность на риск
QAMNX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
QAMNX
HHCZX
Сравнение QAMNX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAMNX | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.11 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.35 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.12 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 0.34 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAMNX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.11 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.28 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между QAMNX и HHCZX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAMNX и HHCZX
Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.51% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок QAMNX и HHCZX
Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и HHCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAMNX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -33.57% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -15.31% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -16.86% | +16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -13.99% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 5.48% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAMNX и HHCZX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAMNX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.26% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 15.43% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 16.47% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 10.89% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.38% | -2.34% |