PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAMNX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и BIVIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%21.03%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с NLSIXBIVIX с WTLSBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIX

Сравнение комиссий QAMNX и BIVIX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

QAMNX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.23

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.52

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.33

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

0.75

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.23

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.03

-0.16

Корреляция

Корреляция между QAMNX и BIVIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и BIVIX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BIVIX в 2.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и BIVIX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-18.32%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-13.71%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.81%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.75%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

6.01%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и BIVIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

7.80%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

16.76%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

20.78%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.09%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

16.61%

-2.57%