Сравнение QALT с ILS
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QALT charges 0.80%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности QALT и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 2.27%.
QALT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.57% | 53.86% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.32% |
Correlation
The correlation between QALT and ILS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. ILS — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение QALT c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и ILS
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -2.46% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.54% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 2.58% | +49.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 3.77% | +48.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.86% | 3.77% | +48.09% |
Сравнение комиссий QALT и ILS
QALT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и ILS
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.44% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and ILS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QALT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QALT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 5.44% for QALT.
QALT is categorized as Multistrategy, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: SEI and Brookmont. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для QALT и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор