Сравнение QALT с DOGG
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QALT charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности QALT и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 11.92%.
QALT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DOGG
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $946.83K | $808.54K | $736.30K | |
| $532.23K | $477.08K | $312.37K |
Сравнение доходности по годам QALT и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 7.21% | 53.86% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 11.92% | 6.52% |
Correlation
The correlation between QALT and DOGG is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. DOGG — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DOGG
Сравнение QALT c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и DOGG
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -11.19% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.62% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.26% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и DOGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 11.35% | +37.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.53% | 13.05% | +35.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 13.05% | +35.48% |
Сравнение комиссий QALT и DOGG
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и DOGG
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности DOGG в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.56% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.01% | 5.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and DOGG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
DOGG has the higher dividend yield at 8.56%, compared with 6.01% for QALT.
QALT is categorized as Multistrategy, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: SEI and FT Vest. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.75% for DOGG.
Подберите оптимальное распределение для QALT и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор