PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и YASLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%.

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZIEXPZVIX с PZVMXPZVIX с KGGAXPZVIX с HRIOXPZVIX с CSGIXPZVIX с DFVQX
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с ARSVXYASLX с MWNIXYASLX с SKSEXYASLX с MEQFXYASLX с IEGAX

Сравнение комиссий PZVIX и YASLX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVIX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.75

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.64

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

4.40

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YASLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.36

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между PZVIX и YASLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и YASLX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и YASLX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-38.91%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.18%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-27.74%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-3.10%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.33%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.79%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и YASLX

Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.81%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.82%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

13.09%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

16.34%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

15.01%

+3.42%