PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с MECIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с MECIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и MECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и MECIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-6.29%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		-2.45%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-17.24%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у MECIX с доходностью -2.45%.

PZVIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-13.77%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-3.24%
1 год
17.89%
3 года*
11.84%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

MECIX

1 день
-1.20%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.80%
1 год
13.74%
3 года*
5.04%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

AMG GW&K International Small Cap Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с PZIEXPZVIX с KGGAXPZVIX с HRIOXPZVIX с CSGIXPZVIX с PZVEX
Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с AIOIXMECIX с LZISXMECIX с WICIXMECIX с WISIXMECIX с DISMXMECIX с OAKEXMECIX с BINCX

Сравнение комиссий PZVIX и MECIX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund

Доходность на риск

PZVIX vs. MECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c MECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXMECIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.86

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.17

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

3.66

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. MECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MECIX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и MECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXMECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.02

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между PZVIX и MECIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и MECIX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как MECIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.80%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и MECIX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и MECIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXMECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-68.42%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.60%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-37.38%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-11.66%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-14.27%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.06%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и MECIX

Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXMECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.58%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.53%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.19%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.71%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

19.29%

-0.86%