Сравнение PZRIX с MRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и MFS Research International Fund (MRSIX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. MRSIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и MRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и MRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
MRSIX MFS Research International Fund | 1.11% | 22.61% | 3.06% | 13.44% | -17.33% | 11.87% | 13.18% | 27.98% | -13.98% | 28.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у MRSIX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции MRSIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.37% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
MRSIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и MRSIX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MRSIX в 0.76%.
Доходность на риск
PZRIX vs. MRSIX — Ранг доходности на риск
PZRIX
MRSIX
Сравнение PZRIX c MRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и MFS Research International Fund (MRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | MRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.22 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.65 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.45 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 5.49 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | MRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.22 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и MRSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и MRSIX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности MRSIX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
MRSIX MFS Research International Fund | 5.20% | 5.26% | 2.00% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.92% | 1.79% | 5.48% | 1.21% | 1.97% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и MRSIX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки MRSIX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и MRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | MRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -59.56% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.64% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -30.73% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -30.73% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -8.92% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -12.80% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.07% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и MRSIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у MFS Research International Fund (MRSIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | MRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.73% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.90% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 14.98% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.81% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.43% | +1.59% |