PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSIX с HFQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSIX с HFQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRSIX (MFS Research International Fund) and HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MRSIX returned 8.71%/yr vs 8.45%/yr for HFQAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MRSIX charges 0.76%/yr vs 1.24%/yr for HFQAX.

Доходность

Сравнение доходности MRSIX и HFQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research International Fund (MRSIX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSIX показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у HFQAX с доходностью 12.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRSIX имеют среднегодовую доходность 8.71%, а акции HFQAX немного отстают с 8.45%.

MRSIX

1 день
0.61%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.09%
1 год
16.77%
3 года*
12.87%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.71%

HFQAX

1 день
0.75%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.52%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.08%
3 года*
18.28%
5 лет*
10.37%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSIX и HFQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSIX
MFS Research International Fund		8.90%22.61%3.06%13.44%-17.33%11.87%13.18%27.98%-13.98%28.38%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		12.52%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%

Correlation

The correlation between MRSIX and HFQAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.90

The correlation between MRSIX and HFQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research International Fund

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с MRSIX:
MRSIX с VXUSMRSIX с FSPSXMRSIX с MEIIXMRSIX с INTAXMRSIX с GTMIXMRSIX с MITTXMRSIX с PZRIX
Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с SGENXHFQAX с JEPAXHFQAX с VWID

Доходность на риск

MRSIX vs. HFQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSIX
Ранг доходности на риск MRSIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSIX c HFQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International Fund (MRSIX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSIXHFQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.36

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.18

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.67

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

9.57

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSIX vs. HFQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа HFQAX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSIX и HFQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSIXHFQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.36

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MRSIX и HFQAX

Максимальная просадка MRSIX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки HFQAX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSIX и HFQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSIXHFQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-52.77%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-9.99%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-12.20%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-21.83%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-34.79%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.29%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-10.87%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.78%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSIX и HFQAX

Текущая волатильность для MFS Research International Fund (MRSIX) составляет 4.01%, в то время как у Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что MRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSIXHFQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.57%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.38%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

11.34%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.04%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

14.75%

+0.71%

Сравнение комиссий MRSIX и HFQAX

MRSIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HFQAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSIX и HFQAX

Дивидендная доходность MRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности HFQAX в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.93%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
MRSIX
MFS Research International Fund		4.83%5.26%2.00%1.67%1.57%1.29%0.92%1.79%5.48%1.21%1.97%1.89%

Часто задаваемые вопросы

MRSIX and HFQAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFQAX has higher volatility (4.57%) compared to MRSIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, MRSIX dropped -59.56% vs HFQAX's -52.77%.

HFQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSIX и HFQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор