Сравнение PZIEX с NFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и American Funds New World Fund (NFFFX).
PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. NFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PZIEX и NFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZIEX и NFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.50% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
NFFFX American Funds New World Fund | -1.50% | 28.52% | 6.78% | 16.11% | -21.86% | 4.98% | 25.17% | 27.89% | -12.08% | 32.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у NFFFX с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции NFFFX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.64% соответственно.
PZIEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 11.42%
NFFFX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZIEX и NFFFX
PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NFFFX в 0.68%.
Доходность на риск
PZIEX vs. NFFFX — Ранг доходности на риск
PZIEX
NFFFX
Сравнение PZIEX c NFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и American Funds New World Fund (NFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZIEX | NFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.58 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.18 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.82 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 7.58 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZIEX | NFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.58 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PZIEX и NFFFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIEX и NFFFX
Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности NFFFX в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.60% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
NFFFX American Funds New World Fund | 6.10% | 6.01% | 4.01% | 2.78% | 1.21% | 7.23% | 0.35% | 3.95% | 2.62% | 2.17% | 1.28% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок PZIEX и NFFFX
Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки NFFFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и NFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZIEX | NFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -50.17% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.01% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -33.48% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -33.48% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -10.73% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -9.89% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.13% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIEX и NFFFX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с American Funds New World Fund (NFFFX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZIEX | NFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.09% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 11.01% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 15.62% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.17% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.98% | -0.67% |