PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с FAMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с FAMKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и FAMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и FAMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		0.85%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у FAMKX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции FAMKX по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.07% соответственно.

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%

FAMKX

1 день
-0.97%
1 месяц
-13.15%
С начала года
0.85%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.95%
3 года*
17.10%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDDXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX
Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FHKFXFAMKX с FGKPXFAMKX с FEDIXFAMKX с DEMAXFAMKX с CNWIXFAMKX с FIQGX

Сравнение комиссий PZIEX и FAMKX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии FAMKX в 1.32%.

FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

PZIEX vs. FAMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c FAMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXFAMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.74

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.22

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.13

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

8.25

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. FAMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMKX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и FAMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXFAMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.74

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.24

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между PZIEX и FAMKX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и FAMKX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FAMKX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.32%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и FAMKX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки FAMKX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FAMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXFAMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-70.11%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-13.73%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-40.76%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-42.16%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-13.73%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-20.60%

+10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.55%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и FAMKX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 7.69%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXFAMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.51%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.09%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

18.40%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

18.46%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

18.56%

-3.25%